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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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当前外汇汇率:
发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两  u% F" u  ^3 @" {. y# {

5 T* p0 o) A( X. Q点,否则以下的研究没有意义.
6 `; Y% ?) l7 Z
9 h% N: O: Z( C9 N  g4 @; @. }  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
3 ^/ v: V/ l( p: x+ [
. \, g3 t- B9 Y  G7 n& Z  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
& X* V+ z" J5 P- r5 |9 x
  v6 Z. x) y4 g- x0 Z* v: e+ R% E
    言归正传.先从MACD指标的公式开始:
/ e6 `: g4 h* V# I. `
1 w/ U" \2 Z1 v% |DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);6 `- ?  x7 s6 L( W1 h9 V
DEA  : EMA(DIFF,M);/ d7 d/ y) T; @/ r! e4 `
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
( h  B/ v! V) ]: \0 r  U# r" ?( ~: h" r  [, f; R
将该公式翻译成文字如下:1 S3 g6 l+ D+ {, }" D
' m* {4 k4 t0 Q2 m, x+ R
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
$ Q* I3 X$ o1 ^: U; k0 P第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价9 H8 T7 N4 A! R+ r9 J* |

1 H, y+ e& C9 R4 [" N2 Q: I  u" k第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
& S& \7 e3 @4 ?- i4 O5 \1 f
  C, i5 I0 }* ~& B[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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  • · macd|主题: 1, 订阅: 0
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.6 R* `& j  a& ]  O6 F! M- ^. |
% X) G7 y, m! u5 z
     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
9 ?* \' d9 |* r9 ^
, `7 s2 O  Z5 A+ W0 s1 P2 K# L  q9 O
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
! T! R1 m( B$ {2 o8 i6 O
/ P' Q1 e5 o2 ]0 e5 }/ x" k一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
; _& d9 I0 m$ f
. v& ^3 I2 D* ?* K5 P% A6 Q# b就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
# Y  p: D' k1 ?4 d5 ^3 N( }% ?( J6 g9 n9 Y
二. 逆市操作---顶底背离战法
2 P& n3 q0 Y" x% f9 y# K
- a! ^5 l: d. W% B% g7 z  v就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    ) s5 v  q( m9 O4 h, `$ c( K
3 ?% r, Y1 Y' s8 e& s
在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
1 [2 L2 U# E1 M0 T' t! x& q
& d$ w) |6 u  ?% g  W( {的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
1 {( q3 k, ]) ?' A; p7 u
3 o3 S' P0 c8 B+ z6 H5 Z当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在
% q: c" \. w, d9 q2 W' k
: [+ e3 q) \- a9 H, T; l3 \) J1 O第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
; j6 J, Q( P' X' X* e" R9 l$ S) ^
头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
9 i4 @& ?% ^6 o" B6 \7 E. W/ T. z; f: w6 s+ Z
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.; G  ]' I2 j0 G% O' v
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
/ C$ Y4 m3 O: g5 O' P1 |6 L! S+ V+ V$ m; F; P0 p) t
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
: b9 U  z9 g5 i: i# ^
+ }$ b/ e. Z) P
5 \& c" D  p- o+ A# G% |& v1)MACD头肩顶:0 d) S% `0 J9 f2 e# o9 _( y

: C0 q; P1 w" N! N[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
% Q* P& c' J4 a4 ]3 ?, D/ ]8 ]8 T/ B# A2 S7 C/ z; b
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
2 k- k2 f+ |) C: ?9 m
1 z& N! F& q3 k$ w) u1 \    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.( z" c' `) G/ W. Y& i

2 k" K% O" I2 ^4 V5 i1 n, XMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
) s  u* `$ j  M3 h4 Q( |+ T2 r) A. U* U0 R; ~. @/ [8 X1 E
     让我们只等待属于我们的那些机会!# ?' ]1 g9 M1 Y. J) N) f$ c/ Y

: ^' r8 M& }) ]0 \; p
# X$ }$ y# A; O+ V) X0 j  v+ E1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
* e; A' j/ `+ I8 Q; s; |, y) }* Z9 Q$ C. A$ g. O/ |
另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
8 O: A0 u. d! J' ~8 R; _
6 t2 O* m7 W+ _6 Y0 a" W; C- }
$ q" O$ a, U! p" h0 ?' W$ l7 ]! Z- j0 `1 }
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
2 t, \* T: \! x5 F9 W- N9 D% D1 m# z4 i7 X
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
& t) ~( z7 y8 E8 ^
  e) S4 A* R' o3 @. f7 L6 a背离的定义:指标方向为正,加速度为负。/ Y- \0 w9 K0 ?% v. {
背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
: y* e# @6 d) X2 P6 A3 E" N背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)$ }4 E: y6 j: |" a1 e; {
$ S* O3 p, ?6 {  d8 }; Y

5 Q/ k" _6 Z1 J! U% H2 ^% d; f6 v一)不同周期的背离1 K; e: U: p% y4 {" z' ^
) V' W* R6 `0 K0 Y8 O
先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
. O9 P' o0 }  M7 b, h8 @
6 Z! ~( f1 ?( E7 M6 K: t         
7 D# p& ?* e8 d9 F, ^让我们从不同周期的背离看起:
# d- x; Z$ T! `. d
3 G0 t( h) y; A4 d1) 2004.12.30 日线发生背离
$ K9 f8 {4 n! V3 _- k- C) C' G, n5 K0 K3 [" N
2)  2005.01.14 周k线发生背离
( b5 R2 |1 e& P0 {& n- k9 a
; ?  [, {% ]( d: U; y[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

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韬客官方汇友超级群韬客官方汇友交流群 韬客官方汇友交流群1(满)韬客官方汇友交流群-1 韬客金融行业内部群韬客官方金融行业交流
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.$ t& J9 h$ \0 Y# M# ]/ A7 q8 v

4 O( m/ F- F" x$ t" D3 v1 o. L   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
8 V1 G5 ]/ T* C1 h/ N( k; e1 ^6 H0 |& P6 c' z* y, _/ z" j
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.. P- X7 t/ a% L' C  }
5 R& c4 }8 o( G' w2 w

' R! v  F" \* @, }2 `1 y9 T  l. B2 N      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
2 W: T) M6 }& m9 U0 n- K% \8 q- ^! Q9 }
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
+ }. x) D( F+ {8 n1 S
9 {* a" K, ?) k. I1 C( l1 T0 G/ P/ |      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.
) r) R% j/ Y6 x/ R5 I) N* r7 @" N
% X" O" t' G( Y8 o# [/ ], `$ ]6 l" ^% `7 e
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离
6 F2 U- @* m+ z$ t5 ~7 c- Y+ R  U1 R1 T/ V

7 _; {$ B% c  h! a0 }6 D  s+ L: \6 z(A)驱动背离:
# z& n1 E, ~4 J. `3 Y" J; L; C! G9 k) q9 J
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
* [* x& ^# Z0 b3 p( N7 o6 O
% o$ T( \! Y0 ~( F: j1 \# K- C+ _- ?  R9 R
驱动多次背离类型:  $ V. ^3 K" y1 ~) t
0 k, x) O! h: l! c
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 + j) j" r) d3 ?" l0 z: H
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪, u; C& l7 v% Y( E7 |' j  n
此主题相关图片如下:7 R- W& _" ~, \+ {6 K- Z& X6 `8 n
1 @5 N+ n$ U8 n5 e& S. }, c

* [9 K5 a( i: s4 `) |. }; @1 T8 c! K' F; n+ c

6 O& f; V3 a9 Y7 u& ?2)倾斜三角形背离   : O8 V' J6 m' l) |9 C7 M

+ L5 T# p( N8 P* ^& X倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
  S# h' k- R& q6 N- u2 u* r5 [5 X! e$ `; `
6 p- J9 ~8 l' h& b
8 V0 h. m, M  d9 ?8 ~; G9 x
3)不规则顶背离  
5 O6 k* V, l! ^5 H- u; y8 @9 V
3 F* j" f* W6 C. R+ \就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次$ p( n$ o3 [/ {: T1 O' R9 c! s8 i

7 C5 U* Y+ m/ [( {' E[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离7 ]1 Y" x7 [2 k

9 N2 A7 P$ z8 q. Z调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.( e$ X( l5 ^1 I5 w; _
1 H  f/ H! a! x! K/ W4 L
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
, {& W/ `( b- y; Y: C4 K( e( M
# h5 X' `# s$ E2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离." k! S. N9 I6 B$ g" I: `" s) p

6 q! W' v. J+ ^' p! e: P/ a% F9 Z8 \. _% ^' F. U/ w: Q4 u0 a& ?5 O

' {& w  R% |- f3 }* L5 o# G2) 平台形调整背离# S+ r3 C9 ]2 D; |

. y1 x* {5 z5 g+ ^4 Q: ][ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.* g8 |8 \3 e1 X* C1 j

' m0 a/ w0 Y" z4 t' V1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
4 w& f0 @, E( \0 `6 r  Q( H5 x# O9 z8 ^% }2 a% x8 g  l
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!6 Q7 n, J4 i3 p" s

. X; R# \1 V% O! r2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸0 c2 M- j; N* M& `+ {

+ y7 s6 E2 m+ [* L5 L! B7 P背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.0 {3 M& _4 R9 p4 _& S- d

. e3 C% [& Z6 B) e/ P顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心./ C! M7 B, Q' Q, h2 x* A# b1 P
8 a8 c0 u( ], z* K+ |) O5 m

1 A) k- L  j2 c0 ?. |  K2005.11.20 ---守拙斋
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
" m# h  k$ P7 k: f1 T! z% J6 e3 Y1 Z4 n- }8 g
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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