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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两9 h: C7 E; e5 y, n

, C) Q: q8 G- b点,否则以下的研究没有意义.
9 e  i: h. L6 e6 l! d. l% Z( T3 [& D. @0 w  H
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;: j" C& m* D+ R2 m3 {* d- s5 j; ]1 g

8 }6 C! ~+ P4 a8 B, @  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
: J9 ~. U" M% l3 V( E6 X( w( L# E( C6 h( l/ A& V, u5 z
$ M) `* w! e; I1 M8 `
    言归正传.先从MACD指标的公式开始:, Z6 ^, K* F  C7 g8 K4 w/ t

' K$ O3 d1 u! I  m: HDIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);4 V! k/ p% I% z& u1 c: Z, j% V
DEA  : EMA(DIFF,M);
/ m( Q6 E; |- Q6 h2 J$ z+ Y' AMACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
8 |4 k( _, v4 R8 X
% ~7 @2 v$ K. y5 v( p- a9 ?- R' x将该公式翻译成文字如下:9 F+ O4 l' p4 C, W1 \
+ T3 M' i+ z; T" |
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。1 ^4 F9 F9 |5 g' ]* X
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价1 a; A4 @0 y" m

' b! I* {0 F) c' N  P& |+ T第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
0 U) H/ Z$ X6 Q3 d" A$ q. u. G: j6 R9 X, p0 Z
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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  • · macd|主题: 1, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
- P; z* c. T; R& p3 [& y- R. W$ O7 \9 E2 s. ?9 y2 f/ K& I- [$ E2 V
     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
! u- w6 ^& @' t. w! S
2 f% J( e. D6 |& r- _. Q9 ?$ G
3 @8 V/ B5 q4 `    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
7 |1 {9 y- M3 K* @
0 x' U, I. U9 A一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
' P; t9 g& Y6 E- R5 `
0 R# U0 v. W+ ^: y8 A: ?就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
4 e* G; B) x6 _+ i
( J* x: G: |2 @; y% i! m1 S' U6 M二. 逆市操作---顶底背离战法
% Q. t2 d" ?' v$ w7 ^# |# T' g# E$ S0 x% ^' G" x1 v  F# |
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    : O" k5 I1 ^5 @, E6 V3 [. F! y

2 T) ^  s) a% R( Z) g在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
4 E7 R( \; m$ T4 O3 }6 V
+ Y0 S' P, T- K( B/ g& Q的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
) G- j" j) L: q$ a# k" o7 K, P( p0 v, c8 f
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在4 O7 R  F0 k( V5 o7 P( Z

9 K0 e: v, J3 r' c6 q7 G2 e1 h第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
& r8 r7 {5 a  ?, m  W8 @! w
  u7 H0 Z" g( N7 V3 u9 M8 K: D头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
/ w7 ?9 I) ?2 m, ]) M* t2 B3 Q) \# m. u$ T. |* v
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.  r6 r. M4 V# H8 c; `
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
+ [7 j8 Y- b3 m0 x% v, A, K7 Y( u* f# f" |- ^! m5 V7 W3 A
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪. X# `2 E: Y6 n$ K0 K! _: j

6 P% b' d( J0 a+ u3 K: e! `! ?7 W5 T0 w
1)MACD头肩顶:7 d8 e/ c' e, c! j2 T" [

" a+ z+ ~4 J& A* l1 j) h[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉7 t: f) p- u0 q' f9 ?4 A) X
; X' Z9 k/ E  ~& T9 o
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
' J+ T  x4 L9 h$ S1 r- p: S  b/ {+ ^6 W3 y
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.2 A, _4 R7 I/ B- h  T

! [7 w1 i% d$ L5 t3 yMACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.+ W& c' }7 h  j
0 K( W& f9 G8 J5 [8 |5 w7 C* S
     让我们只等待属于我们的那些机会!
, a# Y4 u# u; O" S& r/ }" `$ O/ `7 \( `& l
# c. o7 ^! ^& O
1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. 7 x3 e# Z0 S3 M$ ]. k: k

) Z9 y5 [: d1 U9 O- V6 a+ v1 p另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
! {9 a# W& m5 q" u7 [, \% ~; @$ I! D! z$ @

8 z! k* m5 J# E% }4 Z' l; S1 ^  {2 S3 I0 y* |  M( ?' v
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向# L! z& R% R) z7 C
0 A5 H% k$ s4 V' Z7 w& v+ I- i& K
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
, [! N" [' T! y' J' p, @( Q6 z" p
背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
; b% a1 }7 v5 A+ n* U背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。1 x- `7 o2 l: e1 ]" h1 f$ ]. h. C
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
3 R9 z( D$ ^6 v! u; i! ^% X9 [
5 L. v  N2 `0 r$ ]4 u/ n
8 D3 A. Z0 a  A$ N. X一)不同周期的背离
' i2 d/ `2 l/ o5 W- G0 e, d# ?( Q
5 s8 t; b1 G5 `8 g* J先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。. h& N' U; M" D, J) B
9 M1 z2 W: ?; `1 Z! d
         
0 E9 T+ |+ R5 r$ U让我们从不同周期的背离看起:
7 i; r$ I4 J% z+ _# s& o8 B9 K& a+ u; G7 S
1) 2004.12.30 日线发生背离$ \6 b" P+ E$ s+ ~$ ?

! S6 ]' A% x1 \7 U6 l2)  2005.01.14 周k线发生背离) P7 L8 O; r7 e

5 p! ?9 ~/ i, _[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.0 S4 v. x2 M% L( Y* w
' V  _  u, g% o' H6 f7 y# f" I
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
1 X  D6 K5 n4 `7 a: v* S" b: J" x3 n% ?- b* C3 x
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
5 d# i8 C3 n: d3 z/ J0 m8 Q. U3 z, f
1 y5 Z9 P1 O  j- C" Z% h
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
9 p0 ~; M( f6 _4 k! T+ x+ B
6 f, f' _, w% y4 c- m3 P8 b: x/ P& B上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.( T  B* p2 Q- z; o: I+ V; t; X
% E( C1 d$ D$ t/ `% \/ {6 k
      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.3 v8 |( n3 E7 G2 i9 ~

, R* x% y6 W8 ]3 F' }; B3 h
* _% r) u! z3 I9 Q二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离( }/ M/ r. E7 `" d9 B3 G  v  m

* h7 a) g" X: M. Y; k7 K, j+ o! U
' \8 D! z2 z' U(A)驱动背离:
) @2 k. h* v5 A! c
1 W& t( H# j9 w0 x在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.4 z* g7 w) g" b$ l7 R3 `6 S
2 p8 r" M) L! ?* S5 z  K
& J0 B4 Y( N4 C/ n$ V
驱动多次背离类型:  " V) W$ x+ W, q" L: \% T
+ ^( Y; S* i/ v, _6 h
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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韬客官方汇友超级群韬客官方汇友交流群 韬客官方汇友交流群1(满)韬客官方汇友交流群-1 韬客金融行业内部群韬客官方金融行业交流
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离
% l2 }: p  {" q" A. {2 |第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
( V. s5 T  U2 q2 ^( r; p7 ?% h此主题相关图片如下:% ], f3 i( F& @1 W+ {( J1 V! z

; }* ~  ~& K! |5 j) [/ j( ^1 B+ U( z  V2 }

: V3 G; \! _  y0 x9 E
& p/ h4 s3 W; n; A. t5 y2)倾斜三角形背离   
9 L- c! H) s) Q: [" @9 o8 k" H5 g  l
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
7 ?. X/ x' J3 F& d) _( C* D
/ w2 b; R+ \7 B2 n* F) V# M2 ]- U* R4 V1 B! X' t/ y" G

8 o. X6 R/ [) o. ~9 v3)不规则顶背离  
* Q; e& }7 {6 a# j4 S# c! n1 T4 q: f$ b/ y
就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
3 p8 x9 E+ c4 f! ~" p% ~8 B% @3 \8 U
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
! E( ^. d6 y/ i2 Q
8 \; Y6 a% X3 L( u0 m1 e( v调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.
- t  U8 q% O' u; e3 U6 K3 g5 R3 t/ Z& x2 @: r
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离! C. w9 ~% b0 [, Y

3 W' ~" j* T% ]2 K5 {' m2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.( K+ r. I& o2 y7 {0 X; s& U

7 c: W% {4 h, G0 l  z: Z5 h3 X0 `  h7 S% [) T5 J! ~
- _3 V# J2 Y& u" G
2) 平台形调整背离
( O" O; F- T( k2 E2 ?9 T+ {  l9 v2 Z4 G9 N$ v. y
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.7 V; R. N) o" R

0 Z6 Y0 D( W( r1 |: j1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底3 {8 P6 x" d) @) q
' U3 G5 a# R9 p$ ?5 U6 m! D
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
9 I& F  j$ a4 r9 z  o  ~; U# I0 F% H$ X
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸. v- b6 `3 C: p5 I- m4 U" u* d, h

/ r- f" Y9 e* g1 r背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了./ s0 B2 I7 `4 @+ E, N, }
; ?8 s7 B3 Y. j: `- e7 D
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.
. {, B' g. O6 U  n2 ?; D6 f5 S8 L2 F& a8 K& x2 J% ^3 {3 ^
$ F, y; j% J+ h$ n  j! b, k
2005.11.20 ---守拙斋
发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
$ K  X; |' t% Z- L" U* t" J4 D( B9 n+ A1 A! _5 s: y: ], x
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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