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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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当前外汇汇率:
发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两
% H# b4 X# T5 e; x: C$ I* B: h/ E9 T: [9 {% L
点,否则以下的研究没有意义.
% D; O9 z0 ~0 B1 h* b7 J8 }" f
# d% o% j* d1 K( @) G  1)趋势在一段时间内是可以把握的;1 N, q$ r( Y5 A5 x2 y

- ^0 L- a1 i; d/ s/ v6 C2 W4 @  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
1 n2 y0 \1 E; j1 c2 q5 Z: x7 F2 H# y
, ~" G2 L) Y- {; E% l
3 a- b; Q) H% R; g, W! Y$ G8 t- i    言归正传.先从MACD指标的公式开始:' S. F" @& M1 k. o9 d

) T& c0 g5 i+ R( w" wDIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
5 V% D* G3 I7 t- `0 IDEA  : EMA(DIFF,M);+ C5 W  Z0 `3 B% K, H6 s6 t" L
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;7 |9 H1 ]: E" B% Q1 {, c
% |- c/ Q% ^3 R# F7 a
将该公式翻译成文字如下:- A* {7 G7 D' R7 ?" i2 J
# Q. i4 G: F- `
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。% O1 y$ s6 @) u7 S
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价2 H! ]5 }9 d& I4 E0 ~+ o
5 z3 ^! Y  N: \) `* M4 `6 b
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍6 w) I* N1 C! s) r9 c
7 T' P8 B0 y1 D3 t! u+ J
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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  • · macd|主题: 1, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情./ S- y! I* O: k. Y8 j  b: M

& F! C( U3 {4 }: T" {/ o3 q     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
& o2 C/ W0 X9 Y' t1 G- l
6 v; G  `4 W3 c1 G. `: u) o; `. {7 ]- [1 U/ s# @( Z. U
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:  e* S3 K3 ?" w: R5 h! w
. k4 y, z+ ~. _; O4 u
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
: k% L  `8 S$ l; Z+ ]( q
& M% i( y9 G; `' b就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
7 b& p- X( B1 n' ?' {7 T! J( i0 W( `9 w
二. 逆市操作---顶底背离战法. |9 Z& F. B" w) S2 X& h

# P* m2 t$ a& U2 Z* f6 t5 w5 }7 j就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    $ K4 q6 ]# A1 h3 o

' q0 z  X# ~% @$ k7 O0 H在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
7 l: D- B5 l0 S1 Z7 d5 p2 b" e$ W+ f
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,- \* p) o2 ?+ r( }/ O, ?2 h
& l6 S" P. p9 p* j* B5 K: w/ A) h
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在
0 Z5 ~5 F( T7 w' V' I8 i1 `1 K5 q# t
. q/ e+ o; y& k1 o# V第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的2 v0 ~' F, [4 G: k

' x( n: `9 S0 b6 f' ?, j头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
2 R5 w' U( Y# g% b* b0 O5 P  r* b& v8 M) \2 N4 n: `  w1 Q
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
6 F. @7 k# N+ e& t( e    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 - Y: @5 c/ r: H3 X

; ^; H5 a; L+ @" n# P; Y( R一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
/ |9 R+ A7 I' C! ]  Y' |- n* ^; J& C7 J+ i. m
5 U0 }$ }$ Z% h# P; c' Z
1)MACD头肩顶:) d" I, e- I4 a1 s6 v! F
7 a3 @% r7 {- k+ C( u
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
2 e( r1 O( e7 z$ w, i( q5 L- M% e
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
& Z, S: P+ q! \8 U1 N& y2 ~- ?4 U# X7 |* ^
    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.8 G$ n" q9 f! ~2 k  ?
' q, Z( s& d. j7 C6 w& N4 N5 z2 M& w
MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.& `$ I$ u. i0 p& p, S
( u8 C9 w  l- f+ `1 w2 ~1 X
     让我们只等待属于我们的那些机会!! X6 _& F  [, O* L
* X# I6 J% R1 L3 n) j( G

+ l7 i+ [' n* K, `' _9 L2 K1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
) E* [" y3 [$ t# T/ {& D7 U: B6 a$ m1 x/ r* f% H9 E
另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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韬客官方汇友超级群韬客官方汇友交流群 韬客官方汇友交流群1(满)韬客官方汇友交流群-1 韬客金融行业内部群韬客官方金融行业交流
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.$ O% C$ H9 X. S$ ~9 V) K8 G

) P3 c7 S. W3 |, V6 a
8 T2 J& g8 r3 J
. L% o7 Q* U) \' t2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
) t# j: p. |; ^! y- y! J( x% L0 Y9 C& k+ \: G* M0 V0 {
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

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什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底, J9 U' b4 N6 z( y1 x/ F$ p

( [' P" J) i1 v* I% i背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
& p5 ^8 @, A$ [背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。0 ~( j6 J7 f5 t8 E, }
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离): ~6 ^) T1 R0 g# l- F9 l. [; E3 c

# \+ H# K2 a/ x$ g4 ~- C5 d) I5 ^1 B; a( `2 `* g! x4 C
一)不同周期的背离
9 @7 k+ m% H4 j/ i
8 ^% @, E( l+ ^3 y( s( y先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
5 ]7 p! {% D+ Q5 |; C" c8 @7 a" T  R3 D7 h2 Y  R! D
         5 k8 P* {$ b2 ^! h9 q3 R
让我们从不同周期的背离看起: ) Z. v' x. \0 V8 r) C6 W

+ }/ U$ R! Q3 l& ^' C: m1) 2004.12.30 日线发生背离
' N# o  O& C# b$ W) |
4 {- v. [" G3 e$ D3 K. j9 n2 o2)  2005.01.14 周k线发生背离
& A+ H' O' g% M: \# U: @" e( Z9 r- \8 V
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
( v6 n) @6 y( Q1 R- H. u& ?
! Y* H  y' G% G! s/ l9 ?5 ~   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  : K# U1 `5 B& T6 s+ r! l
6 l' ?3 t9 k* h% a4 ^5 z3 c" B
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
" g& y5 ?$ z, }
) c) M8 A: y. x& q8 W+ Q  x
% b' M% G: R* M  R1 F      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
8 p% x# v2 w. b) T# S
8 p. `0 ^, L2 M5 Z6 o' q上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
5 V' ^  e- \$ w
- t9 F$ `; R1 s" ^8 z      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.
7 I. @0 S3 j; k- T0 t+ x; s
. g# `, |- K; K3 U! b1 B! R3 V$ _8 V9 h9 x! Z& B
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离% b# P! b' l& O- {- L. W* ~  c" R' H# @
( l9 |* S' Z# @1 g
. }  s  H  t  Y! P0 ]$ {& }& t
(A)驱动背离:0 T' D/ @4 G) d3 n* a! f2 G
2 P) d8 i3 }# M# s) T1 H+ O
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
0 ^& W2 y6 r0 Y! V/ S( V& K; H' v, E4 v! i. U- D: ]3 |

  g6 D  r+ M% m/ q# [驱动多次背离类型:  4 {; \, x$ r" V- D! S
( q, R0 g. U5 ^
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 ' G+ \5 O; b3 e; ]- A+ f/ w/ F
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
% \' L* T- c( n$ e0 X此主题相关图片如下:: ?4 ^6 B- j! r2 g. i) f
( g! c/ g9 M9 W/ k7 C, q' g
, m6 j9 R: |- H& Y. ]3 [9 y+ a
8 Z/ K- O$ `5 ^8 C# s4 r; C

' v4 T1 E3 B7 {8 Y& L* v- i2)倾斜三角形背离   
, l# r: n: Z& N/ ^! d
: U/ W4 M% L; M. o% I倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
( H: I& d; r! z
% r) l; c: d7 A' @- s  y: d' {8 t) O+ ^+ P7 |5 w8 w, n5 b

& k) H" r  t+ Q; e5 U2 p. D, a3)不规则顶背离  
- O2 [) W6 y5 |# ~% l' l
1 ?- p! E, {3 e" i就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次! ]. t5 \$ S  m. Y. r2 c7 S
- t4 o0 T  G- c$ s. q
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离
5 p- I6 m8 ?7 }/ U, t  q) h( z* i  g( i" I5 A# {! ]
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.
7 |$ K) a- U  I# I1 R; |4 B% u4 |- Q0 i
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
. [5 y5 V3 k) i9 `* S6 ?8 B' s
! h: I* b9 y" ?) u9 g2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.: s$ K2 K7 y7 }1 d$ J, m
- S) Q/ S) R8 r  |
4 J# d# a8 s' Q3 e% ]& q
) F/ Z" I  F) ?1 z. b- z; K
2) 平台形调整背离; A4 C5 X# \8 J0 k. q& R
9 c$ `: i* ~( w0 M5 y
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

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什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
$ h& @/ u0 f: f
2 o2 v2 B" ?. y4 z1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
& l: Z- Y8 q( G  F% u" m/ y7 P! ?5 j4 w5 C- P7 I
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!( J" s0 f' F" o8 x2 F# }8 _' w, m

' c4 g' i) k* R* K- ]2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸& o0 k- F) |, s) l  y  ~

  O/ O3 @' _0 b, \背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了./ H: p! F% P5 j

; j" c% t/ g* ~1 \; q顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.# ^# X6 e; K" c
7 Z: A* F% V9 u/ `+ c) O

9 {" L7 [! O1 t. X, D% ~& D1 e0 ]2005.11.20 ---守拙斋
发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!
* a) x" R; c/ t1 K+ X5 q: O
4 X( k6 v3 b# b" O& F有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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