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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两7 n7 L- g- s, Q. w9 j/ |" R* y

; i+ F8 M" N* N点,否则以下的研究没有意义. % E) b6 b( O& p4 s& v. Z

  s0 |3 P' |5 v# g/ w$ U0 A) Z: y; E* k  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
* ?9 p! `" e0 |6 f* k4 r" Z# n5 P* r$ @) t; l7 A& c
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.$ T* k9 n1 f2 |& }

& ]; B$ U0 x  d5 h/ u
: M5 [$ s' b' C5 g) w3 a    言归正传.先从MACD指标的公式开始:
* s1 {! L$ h' q
& u, \# O% D2 a8 T! `DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
" q6 G- y' b  O+ b6 kDEA  : EMA(DIFF,M);( Z% \! R" W3 {: t/ |
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;5 u* u2 I8 t) ?5 e
  P3 B; t% |8 X& N% X( @, Q
将该公式翻译成文字如下:+ Y7 U* v0 ^( S; Q

- G2 }" B$ O# {2 O% x0 ~- I* s7 t第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。
" k; S4 V/ @1 I9 v6 t& w+ _5 Y8 i第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
$ B7 _2 ~; r7 I; V9 a* R- }- `8 H
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍
. k: _1 B! @9 u) U# x
5 A, E% Z2 P5 W$ L4 o[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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  • · macd|主题: 1, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
* `1 [* I$ I) [# I2 u! Y
% g- m- K. m! U7 R" U$ G0 V     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
! G' v  ]( C( \  Q  j! c$ m! W" E! T# P6 z, |7 D
( K5 j& \9 n& c/ V" _! G  {0 _
    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:- l  y4 v3 n1 V) E6 F6 _
. F5 [; a" r+ c
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
/ ~5 t! g- @, \8 ~, @; }
4 Q( z+ q% l5 `+ |! o" K就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.5 p  U- s) }# k. t" i! T6 U, O9 W7 g

3 ^9 Q" ?: ~! \" D4 W% v) M6 \二. 逆市操作---顶底背离战法
- [: b, R/ j4 T1 p1 D8 m& Y/ i2 g  J" k2 N1 O4 }
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.    / O% D6 p* k1 w  q9 ]; L

2 _6 m- W6 G* }8 p2 z9 l5 H+ i, j( [在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美
' }' j$ l7 Z) W; x6 F3 a( [! d4 v& f" ^  B! F( H
的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
+ d3 G; ]3 U; K* k0 J/ C, S* v& J& {; N7 l$ k; ?. O6 g: J
当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在2 B" m7 S9 N/ ?9 z1 z3 ?" Q- p3 R3 {

" s/ G* d" E1 e/ B4 ~第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的
  [7 u, H0 l7 ^" ]" n$ _  W- \$ c: y1 P3 A5 B
头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可
6 }6 ?* B4 v( l9 b9 a3 U0 w' @& F! [7 B
以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
- q1 m7 V' `3 P1 k" a" B" h9 y& Q    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证 8 N  o! n' L* \0 F8 x+ M$ R
7 q, h  y! N* ]$ `3 i5 m
一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
( C9 {& P9 q- R$ ^4 _0 S' q6 a, n) i
* J5 M5 c4 Z) m7 o- ]/ k+ s$ e
1)MACD头肩顶:
% F  F9 d7 c/ l( y5 B6 W5 F' e9 X! h3 L- o
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
& ~' H* P& Q1 I; h7 q8 T# n: v% W) z$ Z
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.( s& `0 ]5 D" p; S( L3 ]% y

/ K* @/ N4 ?' Z3 N# k    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.' {: t6 u( i! \% ~' @- ?/ e
% F# w0 v( V# D8 j0 t6 m
MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
( q0 r* h  y0 {- F: ^5 Q4 D2 i, `$ i* o
     让我们只等待属于我们的那些机会!
* W& E, t9 d' }+ w# t
$ x0 }& j4 t6 i! n# q5 g
; z& ^" s1 i- M4 ~  W" B; E1 t1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性. - i3 {6 ]+ W/ @+ S

1 t$ h5 T. W1 b6 g另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.1 k: \/ ]5 }4 E8 l7 N
+ q2 h+ a# I: x* p2 H9 q  T2 Q

" r% K! m+ V* x5 {6 h1 W  h2 a0 |( w  F4 u! x
2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
* l* i( x& E, `  r0 \/ Q( F4 R6 A$ `0 o
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底  g7 T2 I1 @2 V. Y' k
. f( J) Z( X) E7 B6 Z
背离的定义:指标方向为正,加速度为负。5 J: ?" x$ Y$ W/ r9 n
背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
! h+ O( b( b5 y* t; }& D  g6 _0 L背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
9 q' J1 ^8 K8 h) Z( k7 @8 g' G! e# r* \7 m" L% X

0 N/ K) x+ Q3 A5 I一)不同周期的背离
+ I2 ~4 k- V5 P$ I
8 {' Y* C% i7 M$ \! {先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
" z! E" u' j+ V) J9 f9 K, b/ ?4 f/ @1 K) A4 e1 a
         
7 h" s# ]1 e' w$ A  l3 E1 ?" n让我们从不同周期的背离看起: 4 a+ Q% t* I, i. P# L5 H' {

! S+ s# N; a  I2 f$ X+ w" f1) 2004.12.30 日线发生背离; ~( a" L$ W9 h. H$ p

# e3 h0 d" L2 r, H' x& I  P2)  2005.01.14 周k线发生背离
5 o7 J- q' u" W* v2 t4 ~' ?% V% f
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
( U; G% d3 s  \& |5 }* a1 X9 x! H$ ]( t8 j
   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  
/ k. A  }- j8 B( e8 h$ q! J2 D& Q9 S3 {% N5 n! Z' _% r8 N
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.
3 D& R& K* n: b' ]3 y5 m5 ?, a4 h- g
5 F) y6 J8 |3 D. F( ?# i* Z: G7 U5 P; o3 k
      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
; _% X7 A0 n2 h/ ^( Z6 i; [# ~9 ]! y% {; w9 s+ ~# N
上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.2 }' r' q. e! I& r

1 {4 S" z2 V+ Q$ U* Z! m" e% W+ s      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.8 n  m8 O: [2 m6 Z

8 m7 B2 S- X* B2 z: M, o& a  r0 S4 `% d; y( F+ v+ s3 y8 P3 q  B# i0 ]
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离
7 W' T3 A. P' D( b2 U% ^+ P
* D$ D. \1 R8 s% b+ T- V6 ~. ~) `' C
(A)驱动背离:9 a. p; S; c3 Y$ p/ Q

- l" R9 |2 p$ N2 A5 r在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.8 z& g0 {' |: x4 z9 ?
. O+ w+ w" |0 B: g! h( @
9 b) \* [0 [* C, _  ~
驱动多次背离类型:  
5 m! w( e1 J. }: Q1 P$ V  X- R! y' A; N+ E8 F  W7 y" f! H
1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离 . Q; y  D2 }" _
第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
; T$ Y+ s9 {; M8 n' J  B此主题相关图片如下:- e. {9 U8 G* \+ R" r) m/ T

, M5 v6 a3 L- u  s5 _  G9 S) L3 F
" U2 f- h% ]( v1 u+ F3 e' }! F( I
0 f$ B4 t6 }4 w4 P; U1 m/ X( O2 j5 Y: c* B& F  v( {
2)倾斜三角形背离   
2 L! T; }) z9 v0 G3 y' M- o6 ]0 z% ^
2 f) i) M# z) Z倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
+ |* M' Z) g4 ?' p2 e' i" x5 b! Q8 i/ x( m& c, X, C
% e$ `4 Q; h1 U/ A
  O4 {# q3 g7 D6 ~8 L! J
3)不规则顶背离  
" s! H4 P  p7 P+ M# W$ o
: l7 W# f6 }: F4 d3 ~1 h  j就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次' ~+ p" ^# B: G; _0 W

4 U$ I) [: o1 w/ Z; }& u% O[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离' k8 O1 l$ ^' D* a& Z
% g3 _/ w" {- s  r  K; t
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.1 H: l9 F+ r8 x% }. z; J; d
% M7 U$ X) [: ?( ?2 f+ m: q( L. c
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
) ?/ l1 m# |, P4 O" h4 e: k
+ ^0 Q1 G8 B. `2 P6 ]2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
  I1 D- h' p5 L1 ?: r3 ?2 K4 I4 u8 a+ v) }" L3 b" V' C. @4 C
5 G5 K) @/ J' I

% l4 ~8 u5 ~" O: h. ^: h" j4 I2) 平台形调整背离
% q5 O- ?# C/ ^9 |) Y5 z: r: A7 \: P2 ?; u% m; C; |- b* S
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

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韬客官方汇友超级群韬客官方汇友交流群 韬客官方汇友交流群1(满)韬客官方汇友交流群-1 韬客金融行业内部群韬客官方金融行业交流
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.' b  C0 k+ L' Z/ h( O
( Z6 `, m; c  p. H! F
1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底, u' a7 g, c: @6 g1 A" J8 Y
: b5 p* @. w/ V$ j8 u
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
& K; A  w6 ~. r4 L1 b4 l8 v7 }4 F! [" `0 `
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸3 o6 O6 ?4 N& g1 |/ y* }" \

1 S$ E% u6 g; [* t' H& a: z' U9 S& h0 Z背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.
, {) G% s" h3 Y/ s& M9 ~
4 v) E8 Q% S4 A4 s1 o顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心., F, j! {, @. |3 i0 f; I

* j( J2 m3 ?9 e' B: o) P5 Q3 r9 j  C  [  k" F3 W! V
2005.11.20 ---守拙斋
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发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!6 p5 @9 q: o( W" @
) q" I1 j6 Y- V1 W: F
有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
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发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
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