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[技术] 【技术】趋势交易者的利器----MACD指标在美元指数判断与实战中的运用

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当前外汇汇率:
发表于 2005-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两7 c* W: G; K/ h/ B3 J
* @. e* N9 |; s1 q- \5 H* m7 v* l
点,否则以下的研究没有意义. $ J( }5 e; \* h
* ^6 g5 @' t4 j. F% r
  1)趋势在一段时间内是可以把握的;
2 R- H) K) b: f! W, k" |( u+ m; {/ T" q* f
  2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
; S; H/ O1 V* ?$ q8 G
1 R' J) D. Z& r+ Z) k: ^3 G% ~& A5 J9 g1 m; S4 I
    言归正传.先从MACD指标的公式开始:7 U1 _9 s( G( @  H4 l1 `0 J

2 ]9 R/ G" K, d) Q3 ]DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);- k3 J* V7 q* m4 d
DEA  : EMA(DIFF,M);4 x: m7 O+ ]6 F! [7 I. F9 w
MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
- q* i" E) s8 Y- ~( ?5 [, x
1 w6 C; j* h1 m! T将该公式翻译成文字如下:
; k1 f: H9 r3 B" I7 k: d/ F2 {% r, b; C- n1 ?4 O" n5 A
第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。3 M# L" P" \! r' h7 F, d
第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
& L6 c3 H% F( G) m- Y: O9 G# |8 \- J& p* W
第三句: MACD=柱状线=  (当日离差-平均离差)X放大3倍: C: @, v; v$ t: w0 [/ [
; P& ~, Y" s) o. i* S3 _# A0 }1 t; W
[ 本帖最后由 奔跑中 于 2006-12-10 12:04 编辑 ]

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  • · macd|主题: 1, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:11 | 显示全部楼层
在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.    当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.. X: u" c5 M% \# }9 x* F6 a" ^5 d
$ E9 j& t( i$ G9 j, r
     由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.  平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.8 H1 W) }: E9 @, z) `9 e5 L
; C- c' n& k* A8 u- t3 B; s

) ]0 s3 D5 t4 U& h# B% D    MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:12 | 显示全部楼层
MACD有两大用法:
+ O8 e! T0 u& P) R9 L; j- a2 D7 _/ y$ ^, P9 w
一. 顺势操作---金叉/死叉战法  
* \+ v0 ~5 ~+ |/ A0 h
: E# S& w5 o8 K就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.. {7 v$ l" r: O5 W. D! v. Z/ D

+ s3 r% b6 O# i+ r$ n6 v二. 逆市操作---顶底背离战法
4 p+ X0 ^0 v3 d, X2 n2 R3 w& o& n* v- b% j1 z4 A1 \  m
就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.   
7 J& X- z3 ^( o- \" b
0 m- h# U8 g6 }4 ]) e1 V在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美5 [* V& I: F5 U. H4 b- V3 C

$ b9 d" U4 L5 i. v4 P: \) U的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.  然而,
& I3 A% b1 N& a/ D  p
  \" n! i3 s/ L) Z当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在3 O1 G/ K9 m3 H/ f4 ?  E7 Q3 I" }; W
4 j7 G" h+ k+ U7 f* }0 @
第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.  而用MACD的: I" U4 ~- `7 }, F$ u! \3 s6 y6 W

* C3 M6 g2 a# E% _8 p  \头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可4 v; G' m2 i/ O$ E

) C1 _0 Z* y, W8 L1 o1 ?以提醒投机者行情随时有结束的可能性.0 |  E7 h9 H1 q5 i5 z4 H
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
4 V0 b, Z2 i3 z8 c& {, r% j7 d1 y7 T* a6 A
+ v; `4 V9 v% `一. MACD头肩顶 = 驱动五浪
; I5 S) Y  p: b9 u- t, ]7 V" Z4 q! H1 ^9 T# m+ w

" f, b; K* R4 g' h; e( p3 z1)MACD头肩顶:
  _6 f% G+ H+ M  t6 j+ K2 S3 Y' g$ d& n2 E: G  Y
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:20 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:20 | 显示全部楼层
3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:21 | 显示全部楼层
二.MACD顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉6 X8 W% F1 I3 z# y. e
: g! y* r6 G1 C; G2 v, B
    如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了.  机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.! W$ U8 R( ^7 [: g9 D# o8 p

. q( e" a* l6 V- ]8 ~    只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率., s+ U% J5 G/ ?3 F5 Z
1 R! @9 Y; u" K8 t9 r1 u8 c8 E
MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.
8 G# s* f+ H( f) ~. o* @
" H7 o  S7 N. I     让我们只等待属于我们的那些机会!
( o& c  T3 ^( }! V* e4 E
7 z% ^% c1 M; E/ P* k/ g4 s
, |, R2 u! g" v1)MACD零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

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韬客官方汇友超级群韬客官方汇友交流群 韬客官方汇友交流群1(满)韬客官方汇友交流群-1 韬客金融行业内部群韬客官方金融行业交流
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
( t6 f4 D' y7 h
* U& ~9 x/ X0 v3 Z2 h$ p! i& {另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:23 | 显示全部楼层
结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:24 | 显示全部楼层
很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.6 b- v3 A7 A5 b! _+ a; z
- H8 C& X8 C1 r5 E3 {2 u

7 u: U+ D, _9 C: D  X& K0 S
9 ^. q8 r+ f& T2)MACD零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
; o9 m: Z4 D/ a% N6 c2 V7 T) f/ \5 f8 N' o% i* R8 d
零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:25 | 显示全部楼层
三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
6 I: E) O4 U& p4 n5 [& M4 [( q7 M* |" S
背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
! C! g& b( `, {" w4 t6 Q背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。+ a# _0 n8 B: {0 d, H7 d. b+ J8 [- Z
背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)0 D. X7 s7 A1 E) q4 u

& P7 X( T6 v3 c$ r9 Z' R: j
8 ~2 L! }( p( I. ~- W一)不同周期的背离
( ]9 R  n  n( g0 [
5 O5 }  e3 k- Q# e. H先从2004年底的美元走强开始看  日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。9 A* T  x3 A5 F. t, d& d% f5 _
9 y9 S( |& j6 m- h; q; U5 }
         - W* ~4 j7 D3 E$ m" u% V, s
让我们从不同周期的背离看起: ) [& s* D8 C8 H6 ^3 Q8 F/ ^

# Y. F+ A: l; v  k- }& B1) 2004.12.30 日线发生背离  q1 Y5 j1 n# r: p. i: V

0 o+ ^: o1 K( j3 V2)  2005.01.14 周k线发生背离
9 ]" I# h' U) w7 F. R9 D/ B& X0 P  c9 V8 t
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:27 编辑 ]

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:27 | 显示全部楼层
3)  2005.01.30 月K线发生背离

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:30 | 显示全部楼层
如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
# W2 s. A- S* a
9 |3 T+ T% B8 s9 W5 i: c  F   日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.  7 f2 U$ z" j0 G. U$ v" n& @
  `) k8 P+ {5 E4 D
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? ------ 错!  背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态-------美元指数已经弱不再弱会转强.* T, V( R9 a: q
+ r1 {0 Z: g1 ?, }2 g% J

$ D4 ?6 B( g! R& i      如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
) P0 n; g6 N# i( \0 L
. a/ m3 A* f% V0 l) T  E( N上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.2 ~6 j) k2 s7 K: Q. }; \

7 V# t% p& T- K- t      掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底., ^5 l/ a* k) T2 C: {: Q1 y5 P# R. s

; T+ E& M' ?: n; N( g" f' T+ x% W
二) 背离的种类:(A)驱动背离   (B)调整背离: t" N" ~, f3 b

& ^; A  G2 M9 e' L8 I0 l* S& j3 F: D; I7 A9 {0 y
(A)驱动背离:. O2 l6 u% Y/ R% U9 \' h( H
  u6 K, f/ K( i& P0 v" b$ f
在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.  但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
. S3 U- U, W& L) m3 T/ B* I2 @2 L: S( J* S% M8 S' i% E
3 b5 r. e  w1 v: A
驱动多次背离类型:  . e2 O% m; M3 v# a! [

8 ~( I6 b, o8 o, ^9 V" m7 Z1)延长浪背离   2)终结三角形背离   3)不规则顶背离

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:32 | 显示全部楼层
1)延长浪背离
: Y7 M- X. L9 N2 E; P第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪/ Y, l& t* P1 Q& d
此主题相关图片如下:
; i2 n; f# I/ u3 f$ U% x2 c) }5 O! z0 {( [3 \! D' ~' ?
2 k& M2 N( J$ ^8 p
2 U6 s/ X8 ?, C- |. o  f" F

6 ~7 L1 E' T4 _! P5 K2)倾斜三角形背离   
# N& S2 E$ H1 F7 f7 q% I4 H0 t% n* U2 P* d
倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.+ y! d2 ~0 Z1 }3 U6 E6 U  w

; n9 J1 Z- c3 ^* ?, y* ~* {  t
$ V+ Y& o$ O; x2 x2 t/ Q# k3 D7 M
# Q; G7 Y, E# w& N% S  F$ t* z. k3)不规则顶背离  . V/ G, s' w$ J- Q' P4 D
6 I4 d$ b: I- S6 c
就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次
; n% T+ q- h) ], [- A0 c6 H1 a. Q! ^) A0 S$ |3 X; o  m$ s
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:37 编辑 ]

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什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:37 | 显示全部楼层
B)调整背离! y8 B; k2 z/ I# n* [  B7 |
  f& U( l2 E, Q4 A' }. f% a) T
调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.
6 o0 o- X; D5 X. m4 ?* z2 W& ?3 {+ J% r* y, y7 T* F4 |/ z1 a
[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:39 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:38 | 显示全部楼层
1)锯齿形调整背离
# d2 C5 `& s  \* k. P6 F% H5 M; F5 b
$ r5 d0 K) [' h; N2005.07--2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离.
' P/ C. ?9 ~: R; \2 k* M
3 K! l$ q( `* c& O! q3 t& m9 H* h. ~9 ^# j# _5 S
( i5 V5 Q- I( c# I, a8 W
2) 平台形调整背离
% a7 }2 M2 ~2 V/ `: L% u
7 ?* w& S  m2 Q' z) {* R" ?. L[ 本帖最后由 顶底背离 于 2005-11-30 21:44 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2005-11-30 21:45 | 显示全部楼层
背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
8 q. w: ?& S: Q3 {* W$ Z5 f) {: O
1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
! Q7 n; K, H. Q/ C6 v" u# J5 z& c$ _8 X. c9 A& r! M3 {8 D+ g( }
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
* p7 H8 k, b  {3 x! A. v* V2 G0 h* h+ Q! s( T7 ?. b; L% H
2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸2 H5 c  e. e/ A+ F' p) j% A
% `5 I$ j0 D$ X8 v! o
背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.& P7 G2 y8 t  _  N* w
+ N; W  }4 \  p  x
顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.
7 V% T/ {1 O1 ?# `6 z6 ~
/ F1 s4 ?" K/ x% y- e/ e( G, a' B* p
2005.11.20 ---守拙斋
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
发表于 2005-12-1 00:50 | 显示全部楼层
精彩,先顶后看、学习!: X  n5 ?2 {' |

  y  t& g- I/ R, q" G  o有机会要多多与楼主学习!盼望指教!
发表于 2005-12-1 08:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
发表于 2005-12-1 09:33 | 显示全部楼层
哇,谢谢了
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
发表于 2005-12-1 09:49 | 显示全部楼层
非常精彩!!!     学习,学习,再学习。
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
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