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[吐槽] dukascopy软件数据也有问题啊

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发表于 2017-1-11 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把du从2003年多到2016年底所有的tick数据下载下来了,还把tick转成了日线的OHLC,结果和jforex 的日线一对比(时间都是用UTC,没有任何时区的差别),发现jforex有些数据不对,尤其在周五的时候。
我以为是我转换程序写的有问题,我又专门从du网站的历史数据里下载数据,重新比对,发现jforex的数据确实不对。
连du都这样,很难想象其他平台的数据的正确性,如果基于这些数据进行技术分析,结果也会失真吧
希望du的tick数据是可靠的,不然真不知道怎么玩了

发表于 2017-1-11 12:48 | 显示全部楼层
可能哪里出错了吧。
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
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发表于 2017-1-11 13:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 HOME龙尔 于 2017-1-11 13:43 编辑


你注意其他平台过滤周五跳空报价或过滤全部其他跳空报价。
这很正常,同样的指标,使用在不同平台,显示有差异,因为历史有差异
DUKA设定里面有过滤报价。显示的是买价,MT4显示的是卖价吧
或者你知道你下载的是怎么样的。
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 楼主| 发表于 2017-1-11 14:41 | 显示全部楼层
HOME龙尔 发表于 2017-1-11 13:41
你注意其他平台过滤周五跳空报价或过滤全部其他跳空报价。
这很正常,同样的指标,使用在不同 ...

我都是设成bid价的,我现在不管du的平台和MT4平台的差异,现在的问题是du jforex里面K线的OHLC,和从du下载下来的tick数据制作成的OHLC有差异。
肯定不是我自己转换的有问题,对比计算很简单:
找出有差异的那天,下载这天的tick数据(从UTC 0点到UTC 0点),用excel很简单就能算出OHLC;
同时把jforex的图表时间设成UTC,这样就不会有时差问题,对比一下很容易就能看出来
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
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发表于 2017-1-11 17:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 aero 于 2017-1-11 17:34 编辑

希望能帮到你,你的程序应该是以UTC 00:00:00作为一天的开始时间,以UTC 23:59:59作为一天的结束时间,然后以此获取开盘价、收盘价、最高价和最低价。但Dukascopy K线图表上,若将周期调为1Day,时差设为UTC(即无时差),其K线柱的每天开盘时间并不是UTC 00:00 , 而是UTC 22:00(冬令时)/UTC 21:00(夏令时)。
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 楼主| 发表于 2017-1-12 09:06 | 显示全部楼层
aero 发表于 2017-1-11 17:15
希望能帮到你,你的程序应该是以UTC 00:00:00作为一天的开始时间,以UTC 23:59:59作为一天的结束时间,然后 ...

不是的,jforex3最新功能可以设定开盘起始时间,这里可以设成UTC的(或是别的时区,可惜没有中国区的)
我对比发现的问题是:很多问题出在周五(尤其是以前年份的),开盘价是一样的,但是收盘价有差异。
如果你仔细翻看jforex3的K线,你会看到有时候k线里没有成交量,一般来说这个k线价格就会有差异(当然有的有成交量,价格差异基本就是我上述说的情况)

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发表于 2017-1-12 14:33 | 显示全部楼层
beardao 发表于 2017-1-12 09:06
不是的,jforex3最新功能可以设定开盘起始时间,这里可以设成UTC的(或是别的时区,可惜没有中国区的)
...

嗯,我看一看。
什么是外汇返现? 如何选择外汇交易商? 如何办理外汇开户手续? 如何降低外汇交易成本?
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发表于 2017-1-12 17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 aero 于 2017-1-12 17:37 编辑
aero 发表于 2017-1-12 14:33
嗯,我看一看。

如果你要自己写算法,最好是使用真正的JForex 的tick级别测试,JForex和MT4的1分钟级别的测试都不很准确,我的测试报告中出现过很多在十几秒内点数滑动100多个点的情况(不是交叉盘),导致突然盈利很多或损失很多,我没看真实情况是不是确实是瞬间100+个点,但我感觉应该是JForex回测程序本身有一些问题。 很多情况下,不使用tick测试,获利时,大部分都会比止盈点高不少,但实盘操作时肯定不会这样,这也会给计算收益带来不少误差。另外,我测试时发现,在进行非tick级别的测试时,好像点差是一个很小的常量,即使是交叉盘,点差在真实情况下本应该是几十甚至上百,但回测中的点差却是一个“个位数“的常量。JForex的tick测试比较慢,建议使用固态硬盘,这样数据读写比较快,比机械硬盘快很多很多。

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发表于 2017-1-12 18:05 | 显示全部楼层
你还是上图来说。谁知道你说的对不对。
我用的数据多是2011年到现在现在的。没发现什么不对劲。
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 楼主| 发表于 2017-1-12 19:46 | 显示全部楼层
smile2u 发表于 2017-1-12 18:05
你还是上图来说。谁知道你说的对不对。
我用的数据多是2011年到现在现在的。没发现什么不对劲。

随便给你看个
jforex 3截图,2014-10-3日,软件上收盘价是0.86737, 交易量是72313.93;你下载du的tick,可以看到最后一个bid tick价格是0.86709,累加bid volume算出来交易量是72308.43
其他的我就不找了


jforex

jforex
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 楼主| 发表于 2017-1-12 19:50 | 显示全部楼层
aero 发表于 2017-1-12 17:17
如果你要自己写算法,最好是使用真正的JForex 的tick级别测试,JForex和MT4的1分钟级别的测试都不很准确 ...

我就是下载了du的tick来算的啊, 从2003-8 到 2016-12-30,全下了,所以我才发现上述问题的,虽然jforex软件上的大部分数据都是没问题的,但确实有些有问题,所以我现在只用tick了
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发表于 2017-1-12 21:25 | 显示全部楼层
是的,有tick就行了,其它周期再生成,没什么事。
我用在MT里的日线是用生成的,最后价没错。
现在直接用TDS v2,更方便。
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